Это неизменяемое вводное слово или частица. Употребляется в значении само собой разумеется, несомненно. В форме краткого прилагательного от слова конечный используется редко. В обоих случаях написание вызывает сложности.
Правильное написание
По правилам орфографии писать это слово нужно так:
Конечно
Неверное написание
Ошибка совершается в сочетании согласных, так как при произношении они слышатся нечетко. Конешно это неверное написание.
Почему пишется именно так
Это славянское слово, образовано от существительного конец с помощью суффикса -н-. Происходит чередование согласных ц и ч. А при произношении слышится на этом месте ш, особенно это заметно в старомосковском диалекте. Но на письме это произношение не отражается. Существует правило написания согласных в сочетании чн. По нему буква ч пишется независимо от произношения, если слово образовано от основы на к, ц, ч. Конец оканчивается на ц, поэтому писать нужно конечно.